教員紹介

渡辺 泰明

渡辺 泰明
教授/商学科長
所属 経営学部 商学科
商学研究科
経営イノベーション研究所
学位 博士(経営学)
専門 ファイナンス、金融工学
ジャンル 社会/年金問題
コメント 現在は、ヘッジファンドのパフォーマンス評価に関する研究をしています。年金資産運用制度の在り方と年金制度(例:確定拠出年金、確定給付年金、混合型年金等)の整合性についても関心があります。
リサーチマップ https://researchmap.jp/manaayuhaku

学歴/経歴

学歴

  • 1998年4月 - 2001年9月
    東北大学大学院 経済学研究科後期博士課程
  • 1994年9月 - 1996年6月
    国際大学大学院 国際経営学研究科
  • 1979年4月 - 1983年3月
    慶應義塾大学 商学部

経歴

  • 2014年4月 - 現在
    近畿大学 経営学部 教授
  • 2013年4月 - 2014年3月
    近畿大学 世界経済研究所 教授
  • 2007年10月 - 2013年3月
    高知工科大学 マネジメント学部 教授

研究活動情報

研究分野

  • 経済学, 財政学・金融論

研究キーワード

リスクファクター分析, 確率的ボラティリティ変動モデル

論文

  1. 新プロスペクト・レシオの高次モーメントでのヘッジファンドへの適用
    渡辺泰明
    The Journal of Performance Measurement  19  (1)  41-53  2014年10月  [査読有り]
  2. 金融モデルとクライシス :「ブラックスワン・イベント」をとらえる
    渡辺泰明
    経済セミナー  10.11月号  2012年9月  [査読有り]
  3. 金融モデルとクライシスⅡ: アセットアロケーション
    渡辺泰明
    現代ファイナンス  31  41-59  2012年3月  [査読有り]

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書籍等出版物

  1. ヘッジファンド戦略の最近の傾向 , 渡辺泰明 , 共著 , 実在する投資家のヘッジファンド戦略のスタイル分析 , ノヴァ・サイエンス社 , 2010年9月
  2. 新興国市場の経済 , 渡辺泰明 , 共著 , 新興国株式市場における平均・分散分析の拡張 , ノヴァ・サイエンス社 , 2008年2月
  3. 『エマージング株式市場のファンダメンタル分析』 , 渡辺泰明 , 単著 , 株式会社プリンテック , 2003年12月

講演・口頭発表等

  1. マルコフスィッチングモデルとARCH型モデルの月次株価収益率の状態変化モデルの推定 , 渡辺泰明 , 第25回金融市場予測学会 (於:オックスフォード大学) , 2018年9月5日
  2. リスク・ファクターに基づくリスク・パリティ・ポートフォリオの実証分析 , 渡辺泰明 , 第24回金融市場予測学会 (於:リバプール大学) , 2017年5月24日
  3. リスク・ファクターに基づく資産配分は資産クラスに基づく資産配分より優れているか? , 渡辺泰明 , 第23回金融市場予測学会 (於:リーブニッツ大学) , 2016年5月26日

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競争的資金

  1. 科学研究費, 基盤(C)研究代表者(単独), 高次モーメントを考慮に入れた新しいパフォーマンス評価手法の開発 , 渡辺泰明