教員紹介

渡辺 泰明

渡辺 泰明
教授
所属 経営学部 商学科
商学研究科
経営イノベーション研究所
学位 博士(経営学)
専門 ファイナンス、金融工学
ジャンル 社会/年金問題
コメント 現在は、ヘッジファンドのパフォーマンス評価に関する研究をしています。年金資産運用制度の在り方と年金制度(例:確定拠出年金、確定給付年金、混合型年金等)の整合性についても関心があります。
リサーチマップ https://researchmap.jp/manaayuhaku

学歴/経歴

学歴

  • 1998年4月 - 2001年9月
    東北大学大学院 経済学研究科後期博士課程
  • 1994年9月 - 1996年6月
    国際大学大学院 国際経営学研究科
  • 1979年4月 - 1983年3月
    慶應義塾大学 商学部

経歴

  • 2014年4月 - 現在
    近畿大学 経営学部 教授
  • 2013年4月 - 2014年3月
    近畿大学 世界経済研究所 教授
  • 2007年10月 - 2013年3月
    高知工科大学 マネジメント学部 教授

研究活動情報

研究分野

  • 人文・社会, 金融、ファイナンス
  • 人文・社会, 公共経済、労働経済

研究キーワード

リスクファクター分析, 確率的ボラティリティ変動モデル

論文

  1. ソロー=コブ=ダグラス型生産関数の観点からAIの技術革新はいかに技術進歩に貢献したか?
    渡辺 泰明; リチャード・ ダッシャー
    近大マネジメント・レビュー  Vol.10  139-149  2022年7月  [査読有り]
  2. ALMとLDIの視点から公的年金基金の資産配分を考察ーGPIFとCalPERSの事例よりー
    渡辺 泰明
    経営イノベーション研究所 設立10 周年記念論集  161-186  2022年2月 
  3. 確率ボラティリティ変動モデルとARCH型モデルを用いてリスクファクターに基づく資産配分において株式リターンを実証分析
    渡辺 泰明
    経営イノベーション研究所 設立10 周年記念論集  135-160  2022年2月 

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書籍等出版物

  1. J-MONEY , 渡辺 泰明 , “テールリスクに備えた運用とは?” , “テールリスクに備えた運用とは?” , 株式会社 エディト , 2020年7月
  2. ヘッジファンド戦略の最近の傾向 , 渡辺泰明 , 実在する投資家のヘッジファンド戦略のスタイル分析 , 実在する投資家のヘッジファンド戦略のスタイル分析 , ノヴァ・サイエンス社 , 2010年9月
  3. 新興国市場の経済 , 渡辺泰明 , 新興国株式市場における平均・分散分析の拡張 , 新興国株式市場における平均・分散分析の拡張 , ノヴァ・サイエンス社 , 2008年2月

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講演・口頭発表等

  1. リーマンショック、コロナ禍、ウクライナ戦争によって引き起こされた金融危機のテールリスクの管理手法 , 渡辺 泰明 , 第28回金融市場予測学会 (於:レンヌ大学) , 2023年6月15日
  2. 金融危機:確率変動モデルと状態空間モデル , 渡辺 泰明 , JAFEE 2022 冬季大会 (於:東北大学) , 2023年2月19日
  3. “コロナ禍のテールリスクに備えた資産運用” , 渡辺泰明 , 日本スタンフォード協会 定期総会 “特別講演” , 2020年8月12日

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MISC

  1. Comparison of Volatiltiy Estimation Models in Emerging Stock Markets , 渡辺 泰明 , 研究年報経済学 , 65 , 3 , 613 , 640 , 2004年1月
  2. Predictability of Returns and Volatility Estimation in Emerging Stock Markets , 渡辺 泰明 , 研究年報経済学 , 64 , 1 , 21 , 46 , 2002年7月
  3. 日本経済の再活性化について , 渡辺 泰明 , 東北公益文科大学総合研究論集 , 3 , 75 , 84 , 2002年
    概要:現在の日本経済とその社会を規定している枠組みが第二次世界大戦中に作られたという事実はあまり知られていない。野口(1995)によると日本経済を抜本的に変えるには1940年体制と決別する必要があると説いている。確かに、金融面においては、企業は主に銀行から融資を受ける間接金融にこの体制の特徴を見出すことができる。しかし、この仕組みは今やデフレ・スパイラルの進行と累積する不良債権により機能不全に陥っている。これらの状況から脱却して経済を再活性化するにはバイオ、ナノテク関連のベンチャー・ビジネスを中心に必要な資金が行き渡るようにベンチャー・キャピタルを中心とした直接金融の仕組みを整備することが必要である。 It is not well known that the frameworks of the Japanese Economy and society were made during the World War II. The review of 1940 Regime is needed to restructure the Japanese economy. The symbol of this regime in terms of financing is an indirect financing. This system does not function well due to the vile spiral of deflation and the accumulations of bad-loans. So, the direct financing system such as venture capitals should be taken root in Japan in order to foster venture businesses. Especially, it's important to foster high-technology oriented fields such as biotechnology and nanotechnology. This will lead to furnish new workplaces for the people who were obliged to leave the company due to restructuring. This will also become the breakthrough of revitalization of Japanese economy. Here, I will mention about the prescriptions to escape from the vile spiral of deflation and bad-loans from the standpoint of government, enterprises, and banks respectively.

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  1. 公益財団法人 野村マネジメント・スクール, 2021年度 研究助成, コロナ禍等のブラック・スワン・イベントが発生した場合の資産運用戦略 , 近畿大学
  2. 科学研究費, 基盤(C)研究代表者(単独), 高次モーメントを考慮に入れた新しいパフォーマンス評価手法の開発